Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-10-2012
 
Gospodarka Narodowa 2012;259(10):49–71
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu jest przegląd i ocena poszczególnych metod ekonometrycznych używanych w modelach empirycznych wzrostu gospodarczego, co ma zasadnicze znaczenie dla ekonomicznego znaczenia tych badań i siły wniosków z nich płynących dla polityki gospodarczej. Przyjętą metodą jest dyskusja teoretyczna poświęcona poszczególnym modelom empirycznym zilustrowana własnymi oszacowaniami omawianych modeli. W badaniu ekonometrycznym wykazano, że preferowaną metodą szacowania dynamicznych modeli wzrostu na danych przekrojowo-czasowych jest Uogólniona Metoda Momentów zastosowana jednocześnie na poziomach i na pierwszych różnicach z korektą błędu w małych próbach. W artykule również wskazano, że w innych zastosowaniach, właściwsze mogą być estymacje prowadzone przy pomocy estymatora Kivieta bądź estymatora PMG.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005